The Basle Committee’s standards req

The Basle Committee’s standards require that
banks use a ten-day holding period – thus requiring banks to apply ten-day price
movements to their portfolios. The confidence level defines the proportion of trading
losses that are covered by the VaR amount. For example, if a bank calculates its
VaR assuming a one-day holding period and a 99 per cent confidence interval then
it is to be expected that, on average, trading losses will exceed the VaR figure on
one occasion in one hundred trading days.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มาตรฐานคณะกรรมการบาเซิลของจำเป็นต้องให้
ธนาคารใช้สิบวันถืองวด - ธนาคารจึงต้องนำไปใช้ราคาสิบวัน
การเคลื่อนไหวของพวกเขาที่จะพอร์ตการลงทุน ระดับความเชื่อมั่นกำหนดสัดส่วนของการซื้อขาย
ความสูญเสียที่ถูกปกคลุมไปด้วยจำนวนเงินที่ VaR ตัวอย่างเช่นถ้าธนาคารจะคำนวณของ
VaR สมมติว่าระยะเวลาการถือครองหนึ่งวันและช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 99 แล้ว
มันเป็นที่คาดหวังว่าโดยเฉลี่ยสูญเสียการซื้อขายจะเกินตัวเลข VaR ที่
ครั้งหนึ่งในหนึ่งร้อยวันทำการซื้อขาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มาตรฐาน basle คณะกรรมการต้องการ
ธนาคารใช้ 10 วัน ระยะเวลาจำกัด ดังนั้นธนาคารที่ต้องการใช้ 10 วันราคา
การเคลื่อนไหวให้กับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดสัดส่วนของการซื้อขาย
ขาดทุนที่ครอบคลุม โดยมี จำนวน ตัวอย่างเช่น ถ้าธนาคารจะคำนวณของมัน
var ทะลึ่งวัน ระยะเวลาและช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 99 แล้ว
มันเป็นที่คาดหวังว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ขาดทุน การซื้อขายจะเกิน var รูปบน
โอกาสหนึ่งในการซื้อขายวัน 100