VaR is one of the most widely used

VaR is one of the most widely used market risk-measurement techniques by banks,
other financial institutions and, increasingly, corporates. Of the banks visited by the
Reserve Bank’s Market-Risk On-Site review team as at end October 1997, more
than half had some form of VaR calculation in place.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

VaR เป็นหนึ่งในที่สุดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดเทคนิคการวัดความเสี่ยงจากการที่ธนาคาร,
สถาบันการเงินอื่น ๆ และเพิ่มมากขึ้น บริษัท เอกชน ของธนาคารเข้าชมโดย
ธนาคารตลาดมีความเสี่ยงทีมงาน On-Site ณ สิ้นตุลาคม 1997 มากขึ้น
กว่าครึ่งหนึ่งมีรูปแบบของการคำนวณ VaR ในบางสถานที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

var เป็นหนึ่งในที่สุดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเทคนิคการวัดความเสี่ยงตลาด ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ
, ขึ้น , บริษัท ของธนาคารที่เข้าชมโดย
สํารองของธนาคารความเสี่ยงตลาด ทีมตรวจสอบเว็บไซต์เป็นปลายตุลาคม 2540 เพิ่มเติม
กว่าครึ่งมีบางรูปแบบของตัวแปรในการคำนวณ
ที่นี่เลย