The expression “robust regression”

The expression “robust regression” denotes a set of estimation techniques that are
less sensitive than ordinary least squares (OLS) to the effect of possible influential
observations. The main argument invoked to justify the use of robust regression is that
it provides efficiency gains in the presence of errors with heavy-tailed distributions.1
In its various forms, robust regression has a well established tradition in statistics (see,
e.g., Huber, 1981; Hampel, Ronchetti, Rousseeuw and Stahel, 1986; Rousseeuw and
Leroy, 1987, and Maronna, Martin and Yohai, 2006). However, apart from median
regression and quantile regression in general (Koenker and Bassett, 1978), robust
regression was slow to gain popularity in economics and econometrics, and it is not
covered in leading modern econometric textbooks.2

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชุดของเทคนิคการประเมินที่แสดงนิพจน์ "ประสิทธิภาพถดถอย"สำคัญน้อยกว่าปกติกำลังสองน้อยสุด (OLS) ลักษณะพิเศษของทรงอิทธิพลที่สุดสังเกต อาร์กิวเมนต์หลักเรียกให้ของแข็งถดถอยคือให้กำไรประสิทธิภาพในต่อหน้าของข้อผิดพลาดกับหางหนัก distributions.1ในรูปแบบต่าง ๆ ถดถอยประสิทธิภาพมีประเพณีกำหนดขึ้นได้ดีในสถิติ (ดูเช่น Huber, 1981 Hampel, Ronchetti, Rousseeuw และ Stahel, 1986 Rousseeuw และLeroy, 1987 และ Maronna มาร์ติน และ Yohai, 2006) อย่างไรก็ตาม จากค่ามัธยฐานถดถอยและถดถอย quantile ในทั่วไป (Koenker และ Bassett, 1978), แข็งแกร่งถดถอยคือช้าจะได้รับความนิยมในวิชาเศรษฐศาสตร์และ econometrics และไม่ครอบคลุมในนำ econometric textbooks.2 ทันสมัย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การแสดงออก "ถดถอยที่แข็งแกร่ง"
หมายถึงชุดของเทคนิคการประเมินที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าสามัญสองน้อยที่สุด(OLS)
เพื่อผลของการมีอิทธิพลที่เป็นไปได้สังเกต เหตุผลหลักที่จะปรับการเรียกใช้งานของการถดถอยที่แข็งแกร่งคือการที่จะให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปรากฏตัวของข้อผิดพลาดกับ distributions.1 หนักเทลด์ในรูปแบบต่างๆ ของการถดถอยที่แข็งแกร่งมีประเพณีที่ดีขึ้นในสถิติ (ดูเช่นฮิว1981; Hampel, RONCHETTI, Rousseeuw และ Stahel 1986; Rousseeuw และLeroy 1987 และ Maronna ร์ตินและ Yohai 2006) แต่นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยการถดถอยและการถดถอย quantile ทั่วไป (Koenker และเซทท์, 1978) ที่แข็งแกร่งถดถอยได้ช้าที่จะได้รับความนิยมในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐและมันก็ไม่ได้รับการคุ้มครองในการเป็นผู้นำทางเศรษฐมิติtextbooks.2 ทันสมัย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สำนวน " ถดถอย " แข็งแรง หมายถึง ชุดของเทคนิคการประเมินที่
อ่อนไหวน้อยกว่าวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ( OLS ) ผลของค่าสังเกตที่มีอิทธิพล
ที่สุด อาร์กิวเมนต์หลักเรียกไปปรับใช้ในการถดถอยที่แข็งแกร่งที่
มันมีประสิทธิภาพกำไรในการแสดงตนของข้อผิดพลาดกับหนักการแจกแจงแบบหางยาว 1
ในรูปแบบต่าง ๆของการถดถอยที่แข็งแกร่งได้ก่อตั้งประเพณีในสถิติ ( ดู
เช่น Admin , 1981 ; hampel ronchetti rousseeuw , และ , stahel , 1986 ; rousseeuw และ
Leroy 1987 และ maronna มาร์ติน และ yohai , 2006 ) อย่างไรก็ตาม นอกจากการถดถอยและค่ามัธยฐาน
ควอนไทล์ถดถอยโดยทั่วไป ( และ koenker Bassett , 1978 ) การถดถอยที่แข็งแกร่ง
ช้าที่จะได้รับความนิยมในเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ และไม่ใช่
ชั้นนำทันสมัยครอบคลุมในทางตำรา 2 .