AbstractResults from a vector autor

Abstract
Results from a vector autoregression show that oil prices and oil price volatility both play
important roles in affecting real stock returns. There is evidence that oil price dynamics
have changed. After 1986, oil price movements explain a larger fraction of the forecast error
variance in real stock returns than do interest rates. There is also evidence that oil price
volatility shocks have asymmetric effects on the economy. Q 1999 Elsevier Science B.V. All
rights reserved.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บทคัดย่อผลลัพธ์จากการแสดง autoregression เวกเตอร์ที่ราคาน้ำมัน และความผันผวนของราคาน้ำมันทั้งสองเล่นบทบาทสำคัญในการส่งผลกระทบต่อสต็อกจริงกลับ มีหลักฐานที่แปลงราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากปี 1986 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอธิบายส่วนใหญ่ของข้อผิดพลาดที่คาดการณ์ผลต่างในสต็อกจริงผลตอบแทนมากกว่า อัตราดอกเบี้ย ยังมีหลักฐานราคาน้ำมันที่แรงกระแทกความผันผวนมีสมมาตรผลกระทบเศรษฐกิจ Q ทั้งหมด 1999 Elsevier วิทยาศาสตร์ b.vสงวนสิทธิ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทคัดย่อ
ผลการค้นหาจาก autoregression เวกเตอร์แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันและราคาน้ำมันที่ผันผวนทั้งเล่น
บทบาทสำคัญในการส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนหุ้นจริง มีหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน
มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากปี 1986 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอธิบายส่วนขนาดใหญ่ของข้อผิดพลาดการพยากรณ์อากาศ
แปรปรวนในผลตอบแทนหุ้นจริงกว่าอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงว่าราคาน้ำมัน
กระแทกผันผวนมีผลกระทบที่ไม่สมมาตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจ Q 1999 เอลส์วิทยาศาสตร์ BV ยี่ห้อ
สงวนสิทธิ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทคัดย่อผลเวกเตอร์ก๊อซเปลแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันและราคาน้ำมันผันผวน ทั้งเล่นบทบาทที่สำคัญที่มีผลต่อผลตอบแทนของหุ้นที่แท้จริง มีหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลง หลังจาก 1986 , ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอธิบายสัดส่วนขนาดใหญ่ของพยากรณ์ความแปรปรวนในผลตอบแทนที่แท้จริงในหุ้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่า ราคาน้ํามันกระแทกได้ผลไม่สมมาตรความผันผวนต่อเศรษฐกิจ Q 1999 Elsevier Science เท่าทั้งหมดสิทธิสงวน