Algorithmic trading strategies are

Algorithmic trading strategies are automated defining a sequence of instructions executed by a computer. A good strategy should be profitable which includes identification of what to trade and how to trade. In this paper, we focus on the study of algorithmic trading strategy optimization and propose a strategy optimization model based on an initialized strategy pool. In order to get a better strategy, a mutual information entropy based clustering algorithm is employed to analyze the correlations among the stocks and a reward and punishment scheme is also set up for updating the latest transaction data in the strategy optimization process. Experimental results on several different groups of stocks showed that in most cases, this optimization model can find a profitable strategy swiftly.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กลยุทธ์การเทรด algorithmic จะอัตโนมัติการกำหนดลำดับของขั้นตอนที่ดำเนินการ โดยคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ที่ดีควรจะมีกำไรซึ่งรวมถึงการระบุว่าเพื่อการค้าและการค้า ในเอกสารนี้ เรามุ่งเน้นการศึกษาของ algorithmic ค้ากลยุทธ์ และเสนอแบบจำลองปรับกลยุทธ์ตามสระเริ่มกลยุทธ์การ เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ดีกว่า อัลกอริธึมระบบคลัสเตอร์เอนโทรปีที่ใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้น และชุดรูปแบบของรางวัลและการลงโทษยังได้ถูกตั้งค่าสำหรับการปรับปรุงธุรกรรมข้อมูลล่าสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ผลการทดลองในหลาย ๆ กลุ่มของหุ้นแสดงให้เห็นว่า ในกรณีส่วนใหญ่ รุ่นนี้ปรับให้เหมาะสมสามารถหากลยุทธ์กำไรอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กลยุทธ์การซื้อขายโดยอัตโนมัติขั้นตอนการกำหนดลำดับของคำสั่งดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ที่ดีควรจะทำกำไรได้ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวของสิ่งที่การค้าและวิธีการค้า ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนและนำเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับสระว่ายน้ำกลยุทธ์เริ่มต้นได้ เพื่อที่จะได้เป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเอนโทรปีข้อมูลร่วมกันตามที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและผลตอบแทนและรูปแบบการลงโทษที่มีการตั้งค่ายังขึ้นสำหรับการปรับปรุงข้อมูลการทำธุรกรรมล่าสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ ผลการทดลองในกลุ่มที่แตกต่างกันของหุ้นแสดงให้เห็นว่าในกรณีส่วนใหญ่รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพนี้สามารถหากลยุทธ์ที่ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กลยุทธ์การซื้อขาย FX โดยอัตโนมัติกำหนดลำดับของคำสั่งที่ดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ที่ดีควรมีกำไรซึ่งรวมถึงการระบุว่าการค้าและวิธีการค้า งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษากลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและนำเสนอกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้รูปแบบการเริ่มต้นกลยุทธ์สระเพื่อให้กลยุทธ์ที่ดี , ข้อมูลซึ่งกันและกันเอนโทรปีตามการจัดกลุ่มขั้นตอนวิธีการใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและรางวัลและรูปแบบการลงโทษยังตั้งขึ้นเพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดของธุรกรรมในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ผลการทดลองในกลุ่มที่แตกต่างกันหลายหุ้น พบว่า ในกรณีส่วนใหญ่รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพนี้สามารถค้นหากลยุทธ์ทำกำไรอย่างรวดเร็ว