A portfolio investor requires stati

A portfolio investor requires statistical tools for the timely detection of changes in the optimal portfolio composition. Several multivariate cumulative sum (CUSUM) control charts are proposed for the purpose of monitoring optimal portfolio weights. The ability of the CUSUM schemes to detect important types of changes in the optimal portfolio weights is analyzed in an extensive Monte Carlo simulation study. The empirical application of control charts shows that the proposed methodology can provide a significant reduction of the portfolio volatility.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นักลงทุนจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางสถิติตรวจทันเวลาของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของผลงานที่ดีที่สุด แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมตัวแปรพหุ (CUSUM) ต่าง ๆ มีการนำเสนอเพื่อตรวจสอบน้ำหนักผลงานที่ดีที่สุด เป็นวิเคราะห์ความสามารถของร่าง CUSUM เพื่อตรวจสอบชนิดความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในน้ำหนักผลงานที่ดีที่สุดในการศึกษาการจำลอง Carlo มอนอย่างละเอียด แอพลิเคชันรวมของแผนภูมิควบคุมแสดงว่า วิธีเสนอให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของความผันผวนการลงทุน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลงานนักลงทุนต้องใช้เครื่องมือทางสถิติสำหรับการตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงในผลงานที่ดีที่สุดองค์ประกอบ ผลรวมสะสมหลายแบบหลายตัวแปร (CUSUM) แผนภูมิควบคุมมีการเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบน้ำหนักผลงานที่ดีที่สุด ความสามารถของแผนการ CUSUM ในการตรวจสอบชนิดที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในผลงานที่ดีที่สุดน้ำหนักมีการวิเคราะห์ในการศึกษาแบบจำลอง Monte Carlo ที่กว้างขวาง การประยุกต์ใช้เชิงประจักษ์ของแผนภูมิควบคุมแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถให้การลดความสำคัญจากความผันผวนของผลงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลงานที่นักลงทุนต้องใช้เครื่องมือทางสถิติ การตรวจสอบทันเวลาของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของผลงานที่ดีที่สุด หลายตัวแปรหลายตัวที่สะสมผลรวม ( cusum ) แผนภูมิควบคุมจะเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบน้ำหนักผลงานที่ดีที่สุดความสามารถของ cusum แผนการตรวจสอบประเภทที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักผลงานที่ดีที่สุดคือใช้ในการจำลองมอนติคาร์โลที่ครอบคลุมการศึกษา การใช้แผนภูมิควบคุมเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เสนอสามารถให้การลดลงของพอร์ตผวน .