Reviews of techniques are also more

Reviews of techniques are also more common in investment industry literature. McLean (1998) traces the development of credit risk measurement methods over the 1977–1997 period, ranging from subjective to quantitative. Kao (1999) provides an overview of several methods, Altman Z-scores, statistical models, structural and reduced form models (both default-based and transition-matrix-based), and market implied models. Jarrow, as summarized by Smith (1998), provides a nontechnical overview of credit derivatives and computation methods for pricing them. Van Deventer (2005) compares structural, reduced form and hybrid models, tests them using the Receiver Operating Characteristic Accuracy Ratio, and supports using a multiple model approach, that is, both structural and various implementations of reduced form models. Lleo (2009) reviews five main credit risk measurement methodologies: credit migration, structural models, intensity models, actuarial approaches, and large portfolio models.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ยังมีรีวิวเทคนิคทั่วไปในเอกสารประกอบการลงทุนอุตสาหกรรม ลาด (1998) ติดตามการพัฒนาวิธีการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อในช่วงปี 1977-1997 ตั้งแต่ตามอัตวิสัยเชิงปริมาณ เขา (1999) แสดงภาพรวมของหลายวิธี คะแนน Altman Z สถิติรุ่น รูปแบบโครงสร้าง และลดลง (ตามค่าเริ่มต้น และเปลี่ยนเมตริกซ์ตาม), และรูปแบบการตลาดโดยนัย Jarrow ตามที่สรุป โดย Smith (1998), แสดงภาพรวม nontechnical เครดิตอนุพันธ์และวิธีการคำนวณการกำหนดราคานั้น แวน Deventer (2005) เปรียบเทียบโครงสร้าง ลดแบบฟอร์มและไฮบริดรุ่น ทดสอบโดยใช้ผู้รับปฏิบัติลักษณะถูกต้องอัตรา และสนับสนุนการใช้หลายรูปแบบวิธีการ คือ โครงสร้างและใช้งานต่าง ๆ ของแบบฟอร์มที่ลดลง เลโอ (2009) คิดวิธีประเมินความเสี่ยงสินเชื่อหลักห้า: เครดิตโยกย้าย รูปแบบโครงสร้าง ความเข้มรุ่น แนววิชา และรุ่นใหญ่ผลงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความคิดเห็นของเทคนิคนี้ยังพบมากในวรรณกรรมอุตสาหกรรมการลงทุน แมคลีน (1998) ร่องรอยการพัฒนาวิธีการวัดความเสี่ยงด้านเครดิตในช่วง 1977-1997 ตั้งแต่อัตนัยเชิงปริมาณ เขา (1999) ให้ภาพรวมของหลายวิธีการ Altman Z-คะแนน, แบบจำลองทางสถิติแบบจำลองรูปแบบโครงสร้างและลดลง (ทั้งค่าเริ่มต้นที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์-based) รุ่นและตลาดโดยนัย Jarrow เป็นสรุปโดยสมิ ธ (1998) ให้ภาพรวม nontechnical อนุพันธ์เครดิตและวิธีการคำนวณการกำหนดราคาสำหรับพวกเขา Van เวนเตอร์ (2005) เปรียบเทียบโครงสร้างรูปแบบที่ลดลงและรุ่นไฮบริดโดยใช้การทดสอบการดำเนินงานรับอัตราลักษณะความถูกต้องและสนับสนุนการใช้วิธีการแบบหลายที่มีทั้งโครงสร้างและการใช้งานต่าง ๆ ของการลดรูปแบบรูปแบบ Lleo (2009) ความคิดเห็นห้าวิธีการหลักของการวัดความเสี่ยงด้านเครดิต: การโยกย้ายที่เครดิตรูปแบบโครงสร้างแบบรุนแรงวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและรูปแบบการลงทุนขนาดใหญ่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รีวิวของเทคนิคจะพบมากในวรรณคดี อุตสาหกรรมการลงทุน แมคลีน ( 1998 ) ร่องรอยการพัฒนาของความเสี่ยงด้านเครดิตการวัดวิธีผ่าน 1977 – 2540 ระยะเวลาตั้งแต่อัตนัยเชิงปริมาณ เก่า ( 1999 ) จะให้ภาพรวมของวิธีการ หลาย อัลท์แมน z-scores รูปแบบทางโครงสร้างและรูปแบบรูปแบบ ( ทั้งเริ่มต้นจากการใช้เมทริกซ์ )และตลาดโดยรุ่น Houston เป็นสรุปโดยสมิธ ( 1998 ) , มี nontechnical ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์เครดิตและวิธีคำนวณราคาได้ Van Deventer ( 2005 ) เปรียบเทียบโครงสร้างแบบลดแบบฟอร์มและไฮบริด , การทดสอบการรับผ่าตัดลักษณะอัตราส่วนความถูกต้อง และสนับสนุนการใช้รูปแบบหลายวิธีการ คือทั้งโครงสร้างและการดำเนินงานต่าง ๆ ลดลง แบบฟอร์ม เลโอ ( 2009 ) รีวิว 5 หลักวัดความเสี่ยงสินเชื่อ : สินเชื่อวิธีการโยกย้ายโครงสร้าง รูปแบบ ความเข้มแบบแนวคณิตศาสตร์ และโมเดลผลงานขนาดใหญ่