REIT assets have gained recognizabl

REIT assets have gained recognizable attention in capital markets in recent decades and their development in time speaks of the impact of interaction among portfolios of REITs assets. This paper aims to analyze cointegration structure between and within different types of REITs and investigate the influence of cointegrated assets on portfolio indicators. A portfolio-optimization analysis is done based on the bivariate relationship among asset prices for the years 1995–2008. Uni and bidirectional causalities among selected REIT assets are studied comparatively under cointegrated and no-cointegrated assumptions and the mean–variance frontiers are analyzed to observe the impact of association by also taking into account the influence of the pre-subprime crisis.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สินทรัพย์ REIT ได้รับความสนใจเป็นที่รู้จักในตลาดทุนในทศวรรษ และพัฒนาของพวกเขาในเวลาที่พูดถึงผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ กระดาษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง cointegration ระหว่าง และภาย ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และตรวจสอบอิทธิพลของสินทรัพย cointegrated ในตัวชี้วัดผลงาน การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพผลงานเสร็จตามสัมพันธราคาสินทรัพย์ bivariate ปี 1995-2008 Causalities เดียวและแบบสองทิศทางระหว่างสินทรัพย์ REIT ที่เลือกจะเรียนค่อนข้าง cointegrated และ cointegrated ไม่มีสมมติฐาน และพรมแดนหมายถึงอะไร – ผลต่างจะถูกวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของสมาคม โดยยัง คำนึงถึงอิทธิพลของวิกฤติ subprime ก่อน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สินทรัพย์ REIT ได้รับความสนใจเป็นที่รู้จักในตลาดทุนในทศวรรษที่ผ่านมาและการพัฒนาของพวกเขาในเวลาที่พูดถึงผลกระทบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ REITs กระดาษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างระยะยาวระหว่างภายในและระหว่างความแตกต่างของ REITs และตรวจสอบอิทธิพลของสินทรัพย์ cointegrated ตัวชี้วัดผลงาน การวิเคราะห์ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพจะทำบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในหมู่ bivariate ราคาสินทรัพย์สำหรับปี 1995-2008 Uni และ causalities แบบสองทิศทางในหมู่สินทรัพย์ REIT เลือกมีการศึกษาเปรียบเทียบภายใต้ cointegrated และข้อสมมติฐานไม่มี cointegrated และพรมแดนค่าเฉลี่ยความแปรปรวนมีการวิเคราะห์เพื่อสังเกตผลกระทบของสมาคมโดยยังคำนึงถึงอิทธิพลของวิกฤตก่อนซับไพรม์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ทรัพย์สินทั้งหมดได้รับความสนใจเป็นที่รู้จักในตลาดทุนในทศวรรษที่ผ่านมากับการพัฒนาของพวกเขาในเวลาที่พูดถึงผลกระทบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสินทรัพย์เพื่อ . บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง Cointegration ระหว่างและภายในประเภทที่แตกต่างกันของ REITs และศึกษาอิทธิพลของ cointegrated ทรัพย์สินในตัวชี้วัดที่ผลงาน การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพผลงานเสร็จตามโดยใช้ความสัมพันธ์ของราคาสินทรัพย์ปี 2538 - 2551 หนึ่งและสองทิศทาง causalities เลือกศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้ cointegrated และไม่มี cointegrated สมมติฐานและค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแปรปรวนพรมแดนเพื่อสังเกตผลกระทบของสมาคม โดยคำนึงถึงอิทธิพลของช่วงก่อนวิกฤต