This paper estimates the long memory volatility model for 16 agricultural commodity futures
returns from different futures markets, namely corn, oats, soybeans, soybean meal, soybean
oil, wheat, live cattle, cattle feeder, pork, cocoa, coffee, cotton, orange juice, Kansas City
wheat, rubber, and palm oil
กระดาษนี้จะประมาณยาวหน่วยความจำผวนแบบ 16 ฟิวเจอร์ส
กลับจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ถั่วเหลือง ถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง
, ข้าวสาลี , สด , โค Feeder , หมู , โกโก้ , กาแฟ , ผ้าฝ้าย , น้ำส้ม , แคนซัสซิตี
ข้าวสาลี ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
