Figure 8.6 shows some data from an

Figure 8.6 shows some data from an MA(1) model and an MA(2) model. Changing the parameters θ1,…,θq results in different time series patterns. As with autoregressive models, the variance of the error term et will only change the scale of the series, not the patterns.

It is possible to write any stationary AR(p) model as an MA(∞) model. For example, using repeated substitution, we can demonstrate this for an AR(1) model :

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รูปที่ 8.6 แสดงข้อมูลบางอย่างจากแบบจำลอง MA(1) และแบบจำลอง MA(2) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ θ1,..., θq ผลในเวลาที่แตกต่างรูปแบบชุด เช่นเดียวกับรุ่น autoregressive ผลต่างของข้อผิดพลาดระยะ et จะเปลี่ยนเฉพาะขนาดของชุด ลวดลายไม่เป็นการเขียนใด ๆ รุ่น AR(p) เครื่องเขียนเป็นแบบจำลอง MA(∞) ตัวอย่าง ใช้แทนซ้ำ เราสามารถแสดงให้เห็นนี้สำหรับแบบจำลอง AR(1):

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปที่ 8.6 แสดงให้เห็นข้อมูลบางอย่างจากซาชูเซตส์ (1) รูปแบบและปริญญาโท (2) รูปแบบ เปลี่ยนพารามิเตอร์θ1, ... , θqผลในเวลาที่แตกต่างกันรูปแบบซีรีส์ เช่นเดียวกับรูปแบบอัตความแปรปรวนของระยะและข้อผิดพลาดที่จะเปลี่ยนขนาดของซีรีส์ไม่ได้เป็นรูปแบบ. มันเป็นไปได้ที่จะเขียนนิ่งใด AR (P) รูปแบบการเป็นแม่ (∞) รูปแบบ ตัวอย่างเช่นการใช้ทดแทนซ้ำเราสามารถแสดงให้เห็นถึงนี้สำหรับ AR (1) รูปแบบ: