The three de-trended series are the

The three de-trended series are then simulated. Correlation is
captured by substituting the Gaussian pseudorandom vector
normally used for ε in Eq. (4) with the covariance matrix of the
three de-trended series. The determination of AR coefficients and
model generation is implemented using the ARfit algorithm in
MATLAB developed by Neumaier and Schneider (2001). Order is
chosen by optimising Schwarz's Bayesian Criterion and coefficients
using stepwise least squares estimation process. The simulation
methodology maintains persistence characteristics, seasonality
and correlation between wind speed, wave height, and wave
period time series of the observed site.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทั้งสามชุด-แนวโน้มมีการจำลองแล้ว ความสัมพันธ์ที่ถูกจับโดยการแทนเวกเตอร์ pseudorandom เสียนโดยปกติจะใช้สำหรับεในสมการ (4) กับเมทริกซ์ความแปรปรวนของสามชุดde-แนวโน้ม ความมุ่งมั่นของสัมประสิทธิ์ AR และรุ่นรุ่นที่จะดำเนินการใช้อัลกอริทึมARfit ในMATLAB พัฒนาโดย Neumaier และชไนเดอ (2001) การสั่งซื้อจะได้รับการแต่งตั้งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเกณฑ์คชกรรม Schwarz และค่าสัมประสิทธิ์การใช้กำลังสองน้อยที่สุดแบบขั้นตอนกระบวนการการประมาณค่า การจำลองวิธีการรักษาลักษณะติดตาฤดูกาลและความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมความสูงของคลื่นและคลื่นระยะเวลาอนุกรมเวลาของเว็บไซต์สังเกต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สาม เดอ มีแนวโน้มเป็นชุดจำลอง ความสัมพันธ์
จับแทนเวกเตอร์เทียม >
ปกติใช้กับεในอีคิว ( 4 ) กับเมทริกซ์ของความแปรปรวนร่วม
3 เดอ จะมีชุด การหาสัมประสิทธิ์ AR และแบบจำลองที่ใช้ ใช้รุ่น

arfit ขั้นตอนวิธีในโปรแกรมที่พัฒนาโดย neumaier และ Schneider ( 2001 ) สั่ง
เลือกโดยซเบชวาร์ซเป็นเกณฑ์ และสัมประสิทธิ์การใช้กระบวนการประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด =
. วิธีการจำลอง
รักษาคุณลักษณะการติดตา , ฤดูกาล
และความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ลม ความสูงคลื่น และคลื่น
ช่วงเวลาสังเกตชุดของเว็บไซต์