an important case when ݁௧ ൌ ݕ௧ െ ߚଵ

an important case when ݁௧ ൌ ݕ௧ െ ߚଵ െ ߚଶݔ௧ is a stationary ܫሺ0ሻ process. In this case
ݕ௧ and ݔ௧ are coinegrated. Cointegration implies that ݕ௧ and ݔ௧ share similar
stochastic trends and since ߝ௧ is stationary they would not be much different

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สำคัญกรณีเมื่อ݁௧ൌݕ௧െߚଵെߚଶݔ௧เป็นกระบวนการ ܫሺ0ሻ นิ่ง ในกรณีนี้Coinegrated ݕ௧และݔ௧ได้ Cointegration หมายถึงว่า ݕ௧และݔ௧แบ่งปันคล้ายคลึงกันแนวโน้ม stochastic ตั้งแต่ߝ௧อยู่นิ่ง ไม่ได้แตกต่างกันมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กรณีที่สำคัญเมื่อ݁1ൌݕ 1 െߚଵെߚଶݔ 1 เป็นนิ่งܫሺ 0 ሻกระบวนการ ในกรณีนี้
ݕที่ 1 และݔ 1 จะ coinegrated ระยะยาวระหว่างหมายความว่าݕที่ 1 และݔ 1 หุ้นคล้าย
แนวโน้มสุ่มและตั้งแต่ߝ1นิ่งพวกเขาจะไม่แตกต่างกันมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คดีสำคัญ เมื่อ݁௧ൌݕ௧െߚଵെߚଶݔ௧เป็นเครื่องเขียนܫሺ 0 ሻกระบวนการ ในกรณีนี้และมีݕ௧ݔ௧ coinegrated . โดยนัยที่ݕ௧ݔ௧คล้ายคลึงกันและปัญหาและแนวโน้มߝ௧นิ่งตั้งแต่พวกเขาจะไม่ต่างกันมาก