We begin by showing that when the e

We begin by showing that when the earnings surprise is defined using
I/B/E/S analyst forecasts and I/B/E/S actual earnings, post–earnings announcement
drift is statistically and economically larger than when using
time-series models based on Compustat data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราเริ่มต้น ด้วยการแสดงที่เมื่อมีกำหนดใช้แปลกใจกำไรฉัน/B/E/S นักวิเคราะห์คาดการณ์และ ฉัน/B/E/S จริงกำไร ลงรายการบัญชีรายได้ประกาศดริฟท์เป็นทางสถิติ และประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อใช้โมเดลชุดเวลาตามข้อมูล Compustat

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราเริ่มต้นด้วยการแสดงให้เห็นว่าเมื่อความประหลาดใจผลประกอบการที่ถูกกำหนดให้ใช้
I / B / E / S คาดการณ์ของนักวิเคราะห์และ I / B / E / S รายได้ที่เกิดขึ้นจริงรายได้โพสต์ประกาศ
ลอยเป็นทางสถิติและเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าเมื่อใช้
แบบจำลองอนุกรมเวลาตาม ข้อมูล Compustat

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราเริ่มต้นโดยการแสดงให้เห็นว่าเมื่อรายได้แปลกใจคือนิยามโดยใช้
I / B / E / S การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และ I / B / E / S จริงกำไร , โพสต์โดยประกาศกำไร
ลอยตามสถิติและเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าเมื่อใช้
เวลารุ่นขึ้นอยู่กับข้อมูลคอมพิว ตท .