Risk Management Officer (Rating and

Risk Management Officer (Rating and Portfolio Management)
Responsibilities:
• Develop, enhance and monitor the bank’s risk adjusted return metrics
• Coordinate with key stakeholders as well as work closely and maintain an active dialogue with business line managers in order to understand strategy and goals
• Understand financial and growth objectives and monitor progress vs. budget, Work with analytics team to create stress testing scenarios
• Contribute the roll out of enhanced risk metrics, return on risk weighted assets and return on economic capital
• Implement Risk Adjusted Performance Management Project (FERMAT : RAPM), Monitor exposure, costs, capital allocation and returns
Qualification
• Master Degree in Finance, Accounting, Statistics, Mathematics, Economics or Finance
• Prior experience with interest rate and/or Credit modeling techniques is essential
• Exposure to and knowledge of financial markets
• Excellent analytic software and Database management tools, VBA in Excel, SAS, PL/SQL, etc



Krungsri - Risk Management Officer (Basel II & Consolidated Policy)
Responsibilities:
1. Develop the Basel requirement and Implement the capital calculation system, also taking the lead in recommending required policy and procedure changes, system or recommending IT infrastructure changes. Also coordinate with the subsidiaries to ensure that all subsidiaries adopt and implement the basel as appropriated.
2. Develop and review ICAAP policy, Credit Concentration Risk policy, Credit Risk Stress Test policy, Credit Risk and the other related policy, to be comply with BOT Guideline (Solo and Consolidate Supervision basis)
3. Implement the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in BAY, including establishing and monitoring risk appetite. Communicate with subsidiaries to ensure ICAAP components are implemented. Coordinate with responsible persons in other significant risk areas.
4. Monitor and oversee all related parties in BAY and subsidiaries, to ensure the compliance with the Credit Risk Policy and also adopt Basel (II&III) guidelines as appropriate.
5. Monitor and Report the Credit Concentration Risk on a monthly basis
6. Develop and Review Counterparty Credit Risk (CCR) Models and policies, Counterparty Credit Risk (CCR) control framework.
7. Monitor and oversee all relevant parties to ensure the compliance with the Counterparty Credit Risk Policy

Qualification:
- Bachelor or Master Degree in Major Finance, Economics, Accounting, Business Administration, or related fields
- 4-8 years experience in credit risk management or in the credit analysis
- A good knowledge of statistic and financial derivative instruments.
- A good knowledge of BOT regulation or BOT’s Basel requirements.
- A good knowledge of SQL language and Database would be advantage.
- Experience in Counterparty Credit Risk and Basel III would be advantage


Operational Risk Manager
Responsibilities:
• To develop, implement and ensure he effective implementation of strategies, policies, frameworks, procedures and tools related to Operational Risk Management (ORM) within the Bank.
• To monitor and manage the overall operation risk profiles and operational risk loss data of the Bank and take actions as appropriated to minimize the impact of significant risk incident and to ensure the effective controls are in-place.
Required Technical Skills:
• Master’s Degree Major in MBA, Finance, Economic, Engineering or related fields.
• Operational Risk Management, Business Continuity Management, Audit Project Management.


Credit Model Specialist
Responsibilities:
• Develop and maintain scorecard models, Basel II AIRB parameters, stress test models, and other related credit risk model. Prepare model development pack and present the results and relevant analytics to Portfolio teams and Head of Consumer Credit Risk for acceptance and approval. Collaborate with external vendors/consltants as needed.
• Validate and monitor credit risk mondels in term of models’ performance, predictiveness, stability, ect., and provide quantitative recommendation to Portfolio Management team. This includes preparing regular monitoring report and validation pack. Team.
• Produce, investigate and provide supportive quantitative analytics on credit risk model to assist in model’s implementation strategies and decision making.
• Provide model requirement details needed for system implementation.
Required Technical Skills:
• Bachelor’s Degree Major in Statistics, Economics, Finance or other related quantitative and computing fields.
• Master’s Degree Major in Statistics, Economics, Finance or other related quantitative and computing fields.
• Minimum 1-3 years in Banking / Consumer Credit/ Scorecard development and monitoring.
• Hands-on analysis and modeling of large amounts of historical data.
• Intermediate/Advance data manipulation programming skills: SAS or SQL.
• Bass II Knowledge is beneficial.




Quantitative Credit Risk Management Manager
Responsibilies:
To Implement A-IRB migration Corporate & Consumer Portfolio
• Manage and Cooperate with related parties for A-IRB implementation execution for Corporate & Consumer Portfolio, including;
• Implementation of Basel Parameter and Validation
• Implementation of Risk Weighted Asset Calculation engine
• Implementation of Stress test and Economic Capital framework
• Ensure the implementation framework is in accordance with BOT and JFSA requirements.
Qualifications:
• Prior Experience of Basel Compliance PD/LGD/EAD models development or implementation.
• Good knowledge of statistic or mathematics.
• Good knowledge of BOT regulation or BOT’s Basel Requirement.
• Experience in A-IRB implementation or project management is a plus

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่บริหาร (ประเมินและบริหารผลงาน)
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบของธนาคารความเสี่ยงปรับปรุงคืนวัด
•ประสานงานกับเสียหลักเช่นเดียวกับการทำงานอย่างใกล้ชิด และรักษาข้อตกลงการใช้งานกับผู้จัดการบรรทัดธุรกิจความเข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมาย
•เข้าใจการเงิน และวัตถุประสงค์ในการเจริญเติบโต และตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับงบประมาณ ทำงานกับทีมวิเคราะห์เพื่อสร้างทดสอบสถานการณ์ความตึงเครียด
•นำม้วนจากการวัดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อัตราสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนัก และคืนทุนทางเศรษฐกิจ
•ใช้ความเสี่ยงปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโครงการ (แฟร์มา: RAPM), ตรวจสอบแสง ทุน ทุนการปันส่วน และส่งกลับ
คุณสมบัติ
•ปริญญาโทสาขาการเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือการเงิน
•ก่อนพบกับอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสินเชื่อเทคนิคการสร้างแบบจำลองเป็นสิ่งจำเป็น
•สัมผัสและความรู้ของตลาดการเงิน
•ดีเยี่ยมระบบซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูล VBA ใน Excel, SAS, PL/SQL ฯลฯ


กรุง - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (& Basel II รวมนโยบาย)
ความรับผิดชอบ:
1 พัฒนาความต้องการที่บาเซิล และใช้ระบบคำนวณเงินทุน ยัง มีเป้าหมายในการแนะนำนโยบายที่จำเป็นและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ระบบหรือแนะนำโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยัง ประสานงานกับบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทในเครือทั้งหมดนำมาใช้ และใช้บาเซิลเป็นจัดสรร.
2 พัฒนา และทบทวน ICAAP นโยบาย นโยบายความเสี่ยงสินเชื่อเข้มข้น นโยบายเครดิตทดสอบความเสี่ยง ความเสี่ยง ด้านเครดิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ได้สอดคล้องกับธปท.ตามผลงาน (โซและดูแลรวมพื้นฐาน)
3 ดำเนินการภายในเงินทุนเพียงพอประเมินกระบวนการ (ICAAP) ในอ่าว การสร้าง และตรวจสอบความเสี่ยงอาหาร สื่อสารกับบริษัทในเครือให้มีใช้คอมโพเนนต์ ICAAP ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ
4 ตรวจสอบ และดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอ่าวและบริษัทในเครือ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงสินเชื่อ และยัง นำแนวทางบาเซิล (II&III) ตามความเหมาะสม
5 ตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยงสินเชื่อเข้มข้นรายเดือน
6 พัฒนา และตรวจสอบคู่สัญญาสินเชื่อความเสี่ยง (CCR) รูปแบบและนโยบาย Counterparty ความเสี่ยงสินเชื่อ (CCR) ควบคุมกรอบ.
7 ตรวจสอบ และดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงเครดิตคู่สัญญา

คุณสมบัติ:
-วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-4-8 ปี ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อ
-รู้สถิติและการเงินพัฒนาเครื่องมือการ
-ระเบียบธปท.ขึ้นพระชนมพรรษาบาเซิลต้องรู้ดี
-รู้ภาษา SQL และฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์.
-ประโยชน์ประสบการณ์ในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและบาเซิล III จะ


ผู้จัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา ดำเนินการ และให้เขาใช้ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบาย กรอบ วิธีการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความเสี่ยงจัดการ (ออมทองอพาร์) ภายในธนาคาร
•การตรวจสอบ และจัดการส่วนกำหนดค่าความเสี่ยงดำเนินการโดยรวมและข้อมูลการขาดทุนความเสี่ยงการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการตามที่จัดสรร เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ และให้การควบคุมมีประสิทธิภาพอยู่ใน-สถานที่.
ต้องการทักษะทางเทคนิค:
•วิชาปริญญาโท MBA การเงิน เศรษฐกิจ วิศวกรรม หรือฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
•ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ธุรกิจความต่อเนื่องการจัดการ ตรวจสอบโครงการจัดการ


ผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองเครดิต
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา และ รักษารูปแบบดัชนีชี้วัด บาเซิลทู AIRB พารามิเตอร์ แบบทดสอบ แบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เตรียมชุดพัฒนารูปแบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทีมหัวความเสี่ยงสินเชื่อผู้บริโภคยอมรับและอนุมัติ ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายภายนอก consltants ตามนั้น
•ตรวจสอบและตรวจสอบเครดิต mondels ความเสี่ยงในแง่ของประสิทธิภาพของรูปแบบ predictiveness เสถียรภาพ ect. และให้คำแนะนำเชิงปริมาณการจัดการผลงานทีม ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบปกติและชุดตรวจสอบ ทีมงาน
•ผลิต ตรวจสอบ และให้การสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อช่วยให้กลยุทธ์การดำเนินงานของรุ่น และตัดสินใจทำ
•แสดงรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ
ต้องการทักษะทางเทคนิค:
•วิชาปริญญาตรีสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณ และใช้คอมพิวเตอร์
•ปริญญาตรีวิชาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณ และคำนวณฟิลด์
•อย่างน้อย 1-3 ปีในธนาคาร / สินเชื่อผู้บริโภค / พัฒนาดัชนีชี้วัดและการตรวจสอบการ
•เพื่อวิเคราะห์และสร้างโมเดลของจำนวนมากของข้อมูลประวัติศาสตร์
จัดการข้อมูลระดับปานกลาง/ล่วงหน้า•ทักษะการเขียนโปรแกรม: SAS หรือ SQL
•เบส II ความรู้เป็นประโยชน์


ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงปริมาณ
Responsibilies:
โยกย้ายการใช้ A-IRB &องค์กรผู้บริโภคผลงาน
•จัดการและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำหรับการดำเนินงาน A IRB สำหรับ&องค์กรผู้บริโภคผลงาน รวม;
•บาเซิลพารามิเตอร์และตรวจสอบ
•นำของเสี่ยงถ่วงน้ำหนักสินทรัพย์เครื่องคำนวณ
•ดำเนินการตามกรอบการทดสอบและทุนทางเศรษฐกิจ
• Ensure กรอบการดำเนินงานเป็นไปตามโบสถ์และ JFSA ต้องการ
คุณสมบัติ:
•ทราบประสบการณ์ของบาเซิลตาม PD/LGD/อัษ ฏาวุธรุ่นพัฒนาหรือใช้งาน
•รู้สถิติหรือคณิตศาสตร์
•รู้ระเบียบธปท.หรือข้อกำหนดของธปท.บาเซิล
•ประสบการณ์ในการบริหารงานหรือโครงการ A IRB มี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (คะแนนและบริหารการลงทุน)
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนาเพิ่มและตรวจสอบความเสี่ยงปรับตัวชี้วัดการกลับมาของธนาคาร
•ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญรวมทั้งการทำงานอย่างใกล้ชิดและรักษาไว้ซึ่งการสนทนาที่ใช้งานกับผู้จัดการสายธุรกิจเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมาย
• ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ทางการเงินและการเจริญเติบโตและการติดตามความคืบหน้าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ทำงานร่วมกับทีมงานในการสร้างการวิเคราะห์การทดสอบความเครียดสถานการณ์
•ร่วมม้วนออกจากตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนักและผลตอบแทนจากทุนทางเศรษฐกิจ
•ใช้ความเสี่ยงปรับโครงการการจัดการประสิทธิภาพ (แฟร์มาต์ : RAPM) ตรวจสอบการได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดสรรเงินทุนและผลตอบแทนที่ได้
คุณสมบัติ
•ปริญญาโทด้านการเงิน, การบัญชี, สถิติคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือการเงิน
•ประสบการณ์ก่อนที่มีอัตราดอกเบี้ยและ / หรือเทคนิคการสร้างแบบจำลองเครดิตเป็นสิ่งจำเป็น
•การได้รับและความรู้ทางการเงิน ตลาด
•ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และการจัดการฐานข้อมูลเครื่องมือที่ดี VBA ใน Excel, SAS, PL / SQL, ฯลฯกรุงศรี - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Basel II และนโยบายรวม) ความรับผิดชอบ: 1 การพัฒนาความต้องการบาเซิลและใช้ระบบการคำนวณเงินทุนที่ได้รับสารตะกั่วในการแนะนำนโยบายและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องใช้ระบบการแนะนำหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานไอที นอกจากนี้ยังประสานงานกับ บริษัท ย่อยเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ย่อยทั้งหมดนำมาใช้และใช้บาเซิลเป็นที่เหมาะสมที่ 2 การพัฒนาและการทบทวนนโยบาย ICAAP นโยบายความเสี่ยงเข้มข้นเครดิตนโยบายการทดสอบความเครียดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ, ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปฏิบัติตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (เดี่ยวและรวมพื้นฐานการกำกับดูแล) 3 ใช้กระบวนการทุนภายในเพียงพอประเมิน (ICAAP) ใน BAY รวมทั้งการจัดตั้งและการตรวจสอบความเสี่ยง สื่อสารกับ บริษัท ย่อยเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบ ICAAP จะดำเนินการ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่ 4 การตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดใน BAY และ บริษัท ย่อยให้เป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อและยังนำมาใช้บาเซิล (II และ III) แนวทางตามความเหมาะสม5 การตรวจสอบและรายงานความเสี่ยงเข้มข้นเครดิตเป็นรายเดือน6 พัฒนาและตรวจสอบเป็นคู่สัญญาความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (CCR) รุ่นและนโยบายเป็นคู่สัญญาความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (CCR) กรอบการควบคุมที่ 7 ตรวจสอบและดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นคู่สัญญาความเสี่ยงด้านสินเชื่อQualification: - ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาการเงินเศรษฐศาสตร์การบัญชี, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ประสบการณ์ 4-8 ปีในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตหรือใน การวิเคราะห์เครดิต- ความรู้ที่ดีของสถิติและอนุพันธ์ทางการเงินเครื่องมือ- ความรู้ที่ดีของกฎระเบียบหรือข้อกำหนด ธปท. ธปท. บาเซิล- ความรู้ที่ดีของภาษา SQL และฐานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์- มีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงเครดิตคู่สัญญาและบาเซิลที่สามจะเป็นประโยชน์การดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงความรับผิดชอบ: •เพื่อพัฒนาดำเนินการและให้แน่ใจว่าเขาดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์นโยบายกรอบวิธีการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ออม) ภายในธนาคาร•เพื่อตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานโดยรวมและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ข้อมูลการสูญเสียของธนาคารและดำเนินการเป็นที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญและเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในสถานที่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค: •ปริญญาโท MBA ในการเงินเศรษฐกิจวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง• การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานต่อเนื่องทางธุรกิจการบริหารจัดการโครงการตรวจสอบการจัดการเครดิตรุ่นผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบ: •พัฒนาและรักษารูปแบบการจดแต้ม, บาเซิลที่สองพารามิเตอร์ AIRB แบบทดสอบความเครียดและแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เตรียมแพ็คการพัฒนารูปแบบและนำเสนอผลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับทีมงานและหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงด้านสินเชื่อของผู้บริโภคได้รับการยอมรับและได้รับการอนุมัติ ทำงานร่วมกับผู้ผลิตภายนอก / consltants ตามต้องการ•ตรวจสอบและตรวจสอบ mondels ความเสี่ยงด้านเครดิตในแง่ของผลการดำเนินงานรูปแบบ 'predictiveness เสถียรภาพ ect. และให้ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณให้กับทีมบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการเตรียมรายงานการตรวจสอบและการตรวจสอบแพ็คปกติ ทีมผลิต•ตรวจสอบและให้การวิเคราะห์เชิงปริมาณการสนับสนุนในรูปแบบความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อช่วยในการดำเนินกลยุทธ์แบบจำลองและการตัดสินใจ•ให้รายละเอียดความต้องการรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานระบบที่ต้องการทักษะทางเทคนิค: •ปริญญาตรีในสถิติเศรษฐศาสตร์การคลังหรือ เขตข้อมูลเชิงปริมาณและการคำนวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง•ปริญญาโทสาขาวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์การคลังหรือเชิงปริมาณและการคำนวณสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง•ขั้นต่ำ 1-3 ปีในการพัฒนาเครดิต / Scorecard ธนาคาร / ผู้บริโภคและการตรวจสอบ•มือในการวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองของ จำนวนมากของข้อมูลทางประวัติศาสตร์•กลาง / การจัดการข้อมูลล่วงหน้าทักษะการเขียนโปรแกรม: SAS หรือ SQL ความรู้•เบสที่สองจะเป็นประโยชน์เชิงปริมาณผู้จัดการบริหารความเสี่ยงเครดิตResponsibilies: หากต้องการใช้-คณะกรรมการการย้ายถิ่นขององค์กรและผลงานของผู้บริโภค•การจัดการและการให้ความร่วมมือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อปฏิบัติการ-IRB ดำเนินการขององค์กรและผู้บริโภคผลงานรวมทั้ง; •การดำเนินงานของบาเซิลพารามิเตอร์และการตรวจสอบการดำเนินงาน•ความเสี่ยงถ่วงน้ำหนักของเครื่องมือการคำนวณสินทรัพย์•การดำเนินการทดสอบความเครียดและกรอบทุนทางเศรษฐกิจ•ตรวจสอบกรอบการดำเนินการเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและ JFSA ความต้องการQualifications: •มีประสบการณ์ก่อนที่บาเซิลการปฏิบัติตาม PD / LGD / EAD การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานหรือ•ความรู้ที่ดีของสถิติหรือคณิตศาสตร์•ความรู้ที่ดีของกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธ ปทบาเซิลต้องการ•มีประสบการณ์ในการดำเนินงานคณะกรรมการ-หรือการจัดการโครงการ บวก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ( การประเมินและบริหารสินทรัพย์ )

- ความรับผิดชอบ : พัฒนา สร้างเสริม และตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคารปรับกลับวัด
- ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญรวมทั้งงานอย่างใกล้ชิด และมีการสนทนาที่ใช้งานกับสายผู้จัดการธุรกิจเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมาย
- เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินและการเจริญเติบโตและติดตามความคืบหน้ากับ งบประมาณทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างความเครียดการทดสอบการวิเคราะห์สถานการณ์
- บริจาคม้วนออกของเพิ่มตัวชี้วัดความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทุน
- ใช้ปรับความเสี่ยงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ ( แฟร์มาต์ : rapm ) , ค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบ การจัดสรรเงินทุน และส่งกลับค่า

- วุฒิปริญญาโท ด้านการเงิน บัญชี สถิติ , คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ - การเงิน
ประสบการณ์กับอัตราดอกเบี้ย และ / หรือสินเชื่อแบบเทคนิคจำเป็น
- ข่าวสารและความรู้ของตลาดการเงินและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยม
- เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล , VBA ใน Excel , SAS , PL / SQL , ฯลฯ



กรุงศรี - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ( Basel II &รวมนโยบาย ความรับผิดชอบ :

1การพัฒนาบาเซิล ความต้องการและใช้ระบบการคำนวณทุน ยังเป็นผู้นำในเรื่องนโยบายและแนวทางการใช้ระบบหรือแนะนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน ยังได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าทุก บริษัท รับและใช้บาเซิลที่เหมาะสม .
2 การพัฒนาและทบทวนนโยบาย icaap นโยบายความเสี่ยงด้านเครดิต สมาธิความเสี่ยงนโยบายการทดสอบความเครียดสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ ธปท. ( เดี่ยวและรวมพื้นฐานการดูแล )
3 ใช้ภายในกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินทุน ( icaap ) ในอ่าว รวมถึงการสร้างและการเสี่ยง สื่อสารกับ บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบ icaap จะดําเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ .
4 ตรวจสอบและดูแลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในอ่าว และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และรับความเสี่ยงด้านเครดิต ( 2 & Basel III ) แนวทางที่เหมาะสม .
5 ตรวจสอบและรายงานเครดิตของความเสี่ยงบนพื้นฐานรายเดือน
6 การพัฒนาและทบทวนความเสี่ยงเครดิตคู่สัญญา ( CCR ) รูปแบบและนโยบายความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญา ( CCR ) กรอบการควบคุม .
7 ตรวจสอบและดูแลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับคู่สัญญาสินเชื่อนโยบาย


คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- 4-8 ปีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อ
- มีความรู้ทางสถิติและการเงินตราสารอนุพันธ์ .
- ความรู้ที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปท. คุมความต้องการ Basel .
- ความรู้ที่ดีของภาษา SQL และฐานข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
- คู่สัญญา และ Basel III จะเป็นประโยชน์


งานผู้จัดการความเสี่ยงความรับผิดชอบ :
-
ไปพัฒนาใช้และให้แน่ใจว่าเขามีประสิทธิภาพการใช้กลยุทธ์ นโยบาย กรอบ วิธีการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ( ORM )
ภายในธนาคาร- ตรวจสอบและจัดการโดยรวมการดำเนินงานความเสี่ยงและความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลโปรไฟล์งานของธนาคารและการกระทำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ และเพื่อให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพอยู่ในสถานที่ ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค :
-
เป็นปริญญาโท สาขา MBA , การเงิน , เศรษฐศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยง - การดำเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ การตรวจสอบ .




เครดิตผู้เชี่ยวชาญรูปแบบหน้าที่ความรับผิดชอบ : - พัฒนาและรักษาดุลยภาพ Basel II airb พารามิเตอร์โมเดล , แบบทดสอบความเครียด , และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสินเชื่อแบบ เตรียมแพ็คแบบการพัฒนาและนำเสนอผล และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของทีม และหัวของสินเชื่อเพื่อขออนุมัติการยอมรับและร่วมมือกับผู้จำหน่าย / consltants ภายนอกได้ตามต้องการ การตรวจสอบและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิต
- mondels ในแง่ของประสิทธิภาพ รุ่น ' predictiveness , ความมั่นคง , ect . และให้คำแนะนำเชิงปริมาณเพื่อทีมบริหารผลงาน ซึ่งรวมถึง เตรียมรายงานการตรวจสอบปกติและชุดการตรวจสอบ ทีม
- ผลิตศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณให้สนับสนุนในรูปแบบความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อช่วยในการใช้รูปแบบกลยุทธ์และการตัดสินใจ
- ให้แบบจำลองความต้องการรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับระบบ ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค :
-
เป็นปริญญาตรี วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ , การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ในสถิติเชิงปริมาณและคอมพิวเตอร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง .
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา ใน เป็น สถิติ การเงิน หรือสาขาเชิงปริมาณและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี ใน
- ธนาคาร / สินเชื่อ / ดัชนีชี้วัดการพัฒนาและการตรวจสอบ .
- มือในการวิเคราะห์และแบบจำลองของจำนวนมากของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ .
- กลาง / ล่วงหน้า การจัดการข้อมูล ทักษะการเขียนโปรแกรม SAS หรือ
: SQL - เบส 2




ความรู้ที่เป็นประโยชน์ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงปริมาณ responsibilies
:
ใช้ a-irb การย้ายถิ่น&องค์กรผู้บริโภคผลงาน
- จัดการ และร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ a-irb ปฏิบัติการสำหรับผลงานของ&องค์กรรวมถึง ;
- การประกาศพารามิเตอร์และตรวจสอบ
-
ตามการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนักเครื่องยนต์- การดำเนินการทดสอบความเครียด - ทุนและกรอบ
ทางเศรษฐกิจให้ใช้กรอบตาม ธปท. และความต้องการ jfsa .
คุณสมบัติผู้สมัคร : - ประสบการณ์ก่อนของสถาบันการเงินตาม PD / LGD / EAD โมเดลการพัฒนาหรือการใช้งาน .
- ความรู้ที่ดีของสถิติหรือคณิตศาสตร์ .
- ความรู้ที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปท. คุมความต้องการ Basel .
- มีประสบการณ์ในการ a-irb หรือการบริหารจัดการโครงการเป็นบวก