In the literature, stochastic inter

In the literature, stochastic interest rate models are implemented, e.g. in Gerstner et al.
(2008) and Graf et al. (2011) to specify the insurer’s asset portfolio process of interest
sensitive investments. While Gerstner et al. (2008) introduce the model from Cox et al.
(1985) in a life insurance asset-liability model, the short rate model from Vasicek (1977) is
applied by Graf et al. (2011) regarding the asset dynamic in the context of participating
life insurance.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในวรรณคดี รูปแบบอัตราดอกเบี้ยแบบเฟ้นสุ่มถูกนำไปใช้ เช่นใน Gerstner et al(2008) และ Graf et al. (2011) จะระบุภัยที่สินทรัพย์ผลงานกระบวนการน่าสนใจการลงทุนที่สำคัญ ในขณะที่ Gerstner et al. (2008) แนะนำรูปแบบจากค็อกซ์ et al(1985) ในรูปแบบความรับผิดสินทรัพย์ประกันภัยชีวิต เป็นแบบอัตราย่อจาก Vasicek (1977)ใช้โดย Graf et al. (2011) เกี่ยวกับสินทรัพย์คงที่ในบริบทของการมีส่วนร่วมประกันชีวิต

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในวรรณคดีดอกเบี้ยแบบจำลองอัตราการสุ่มจะดำเนินการเช่นใน Gerstner et al.
(2008) และกราฟและคณะ (2011) เพื่อระบุกระบวนการสินทรัพย์ของ บริษัท ประกันภัยที่น่าสนใจ
การลงทุนที่มีความสำคัญ ในขณะที่ Gerstner และคณะ (2008) แนะนำโมเดลจากค็อกซ์, et al.
(1985) ในการประกันชีวิตแบบสินทรัพย์หนี้สินแบบอัตราสั้น ๆ จาก Vasicek (1977) จะถูก
นำมาใช้โดยกราฟและคณะ (2011) เกี่ยวกับสินทรัพย์แบบไดนามิกในบริบทของการมีส่วนร่วม
การประกันชีวิต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในวรรณคดี , รูปแบบอัตราดอกเบี้ย stochastic ที่ใช้ เช่นใน เกอร์ ์เนอร์ et al .
( 2008 ) และกราฟ et al . ( 2011 ) เพื่อระบุพอร์ตสินทรัพย์กระบวนการของผู้ประกันตนที่สนใจ
อ่อนไหวการลงทุน ในขณะที่ เกอร์ ์เนอร์ et al . ( 2008 ) แนะนำรูปแบบจาก Cox et al .
( 1985 ) ในชีวิตประกันสินทรัพย์หนี้สินแบบอัตราสั้นแบบ vasicek ( 1977 )
ใช้กราฟ et al .( 2011 ) เกี่ยวกับสินทรัพย์แบบไดนามิกในบริบทของการมีส่วนร่วม

ประกันชีวิต