4. Data and econometric methodologyOur sample consists of 60 stocks fr การแปล - 4. Data and econometric methodologyOur sample consists of 60 stocks fr ไทย วิธีการพูด

4. Data and econometric methodology

4. Data and econometric methodology
Our sample consists of 60 stocks from the FTSE-20 and FTSE-40 stock indices of the
Athens stock exchange. The dataset is grouped into the control and the derivatives
samples. The derivative group consists of the shares that are traded in the ADEX. The
control group consists of the shares of the abovementioned financial indices which are
not traded in the ADEX. As regards the volatility of share prices is modeled through
the ARCH (Engle, 1982) and the GARCH (Bollerslev, 1986) processes:
1t ¼ zt · ffihffiffitffi p ; zt : Nð0; 1Þ or 1t : Nð0; htÞ where
ht ¼ a0 þa1 · 12
t21 þb1 · ht21
ð1Þ
where, 1t stands for the residuals of a linear filter of share returns while the ht
represents the volatility specification of the GARCH(1,1) model.
For the credit risk quantification we apply the Merton (1974) methodology.
According to this methodology the stockholder position (E) is considered as a call
option with underlying asset the firm’s assets, as shown in the following formulas:
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4 ข้อมูลและวิธีการทางเศรษฐมิติ
ตัวอย่างของเราประกอบด้วยหุ้น 60 จาก FTSE-20 และ FTSE-40 ดัชนีตลาดหุ้นของ
athens ตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มในการควบคุมและอนุพันธ์ตัวอย่าง
กลุ่มอนุพันธ์ประกอบด้วยหุ้นที่มีการซื้อขายใน ADEX กลุ่มควบคุม
ประกอบด้วยหุ้นของดัชนีทางการเงินดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็น
ไม่ใช่การซื้อขายใน ADEXเป็น regards ความผันผวนของราคาหุ้นเป็นแบบจำลองผ่าน
โค้ง (Engle, 1982) และ Garch (bollerslev, 1986) กระบวนการ:
1t ¼ ZT · ffihffiffitffi p; ZT: nð0; 1th หรือ 1t: nð0; htÞที่
HT ¼ a0 þa1· 12
T21 THB1 · ht21

ð1Þที่ไหน 1t ย่อมาเหลือของตัวกรองเชิงเส้นของผลตอบแทนหุ้นในขณะที่
HT แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของข้อกำหนดของแบบจำลอง Garch (1,1).
สำหรับปริมาณความเสี่ยงด้านเครดิตเราใช้วิธีการที่เมอร์ตัน (1974)
ไปตามวิธีการที่ตำแหน่งนี้ผู้ถือหุ้น (จ) ถือว่าเป็นสายเป็นตัวเลือกที่
มีสินทรัพย์ภายใต้สินทรัพย์ของ บริษัท ดังที่แสดงไว้ในสูตรดังต่อไปนี้.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4. ข้อมูลและทฤษฎี econometric
ตัวอย่างของเราประกอบด้วยหุ้น 60 จาก FTSE 20 และ FTSE 40 หุ้นดัชนีของการ
เอเธนส์ทรัพย์ ชุดข้อมูลการจัดกลุ่มตัวควบคุมและอนุพันธ์
ตัวอย่าง กลุ่มการพัฒนาประกอบด้วยหุ้นที่ซื้อขายใน ADEX ใน
กลุ่มควบคุมประกอบด้วยหุ้นดัชนีทางการเงินดังกล่าวข้างต้นซึ่ง
ซื้อขายใน ADEX ไม่ เรื่องความผันผวนของหุ้น ราคาถูกจำลองผ่าน
GARCH (Bollerslev, 1986) และอาร์ค (Engle, 1982) กระบวนการ:
·¼ zt 1t ffihffiffitffi p zt: Nð0 1Þ หรือ 1t: Nð0 htÞ ที่
เอชที¼ a0 þa1 · 12
t21 þb1 · ht21
ð1Þ
ที่ 1t หมายถึงค่าคงเหลือของตัวกรองเชิงเส้นของหุ้นกลับในขณะเอชที
แสดงข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับความผันผวนของแบบจำลอง GARCH(1,1).
สำหรับนับความเสี่ยงเครดิต เราใช้วิธีเมอร์ (1974)
ตามวิธีนี้ถือว่าเป็นการเรียกตำแหน่ง stockholder (E)
เลือกอ้างอิงกับสินทรัพย์ของบริษัท ดังที่แสดงในสูตรต่อไปนี้:
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4 . ข้อมูลและวิธีการทางเศรษฐมิติ
ตัวอย่างของเราประกอบด้วย 60 หุ้นจากด้วยจำนวนบุคคลกร - 20 และด้วยจำนวนบุคคลกร - 40 ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
Athens ได้ dataset ที่อยู่ในการควบคุมและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ตัวอย่าง กลุ่มงานดัดแปลงมาจากที่ประกอบไปด้วยของหุ้นที่จะซื้อขายใน adex ได้ กลุ่ม
ซึ่งจะช่วยควบคุมประกอบด้วยหุ้นของดัชนีทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งจะซื้อขายใน adex ที่
ไม่ได้ในส่วนที่ใช้ร่วมกันความผันผวนของราคามีการวางรูปแบบตามอย่างผ่าน
ที่อาร์ช( engle ,ปี 1982 แล้ว)และที่ garch ( bollerslev , 1986 )กระบวนการ:
1 T สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ zt ? ffihffiffitffi P ; zt : nð 0 ; 1 þหรือ 1 T : nð 0 ; htþ ที่
HT สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 0 þa 1 ? 12
T 21 þb 1 ? HT 21

ซึ่งจะช่วยดอยอินทนนท์ 1 þที่, 1 T ตั้งอยู่ในที่ residuals ของที่ตามแนวยาวของแผ่นกรองกลับไปใช้ร่วมกันในขณะที่เทคโนโลยี HT
ซึ่งจะช่วยแสดงถึงความผันผวนของข้อมูลจำเพาะที่ garch ( 1,1 )รุ่น.
สำหรับจึงจำเป็นต้องมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เราใช้ดิน(ค.ศ. 1974 )มีวิธีการที่.
ตามวิธีการนี้มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนตำแหน่ง( E )ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสาย
ตัวเลือกที่มีสินทรัพย์สินทรัพย์ของบริษัทพื้นฐานที่ได้แสดงไว้ในสูตรต่อไปนี้:
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: