The focus of the SVAR literature ha

The focus of the SVAR literature has been on impulse response analysis and forecast
error variance decomposition, with the aim of estimating the time profile of the effects of
monetary policy, oil price or technology shocks on output and inflation, and deriving the
relative importance of these shocks as possible explanations of forecast error variances at
different horizons. Typically such analysis is carried out with respect to a single model
specification and at most only parameter uncertainty is taken into account. (Kilian, 1998).
More recently the problem of model uncertainty, and its implications for impulse response
analysis and forecasting, has been recognized. Bayesian and classical approaches to model
and parameter uncertainty have been considered. Initially, Bayesian VAR models were
developed for use in forecasting as an effective shrinkage procedure in the case of high
dimensional VAR models. (Doan, Litterman and Sims, 1984, and Litterman, 1985). The
problem of model uncertainty in cointegrating VARs has been addressed in Garrett, Lee,
Pesaran and Shin (2003b, 2006), and Strachan and van Dijk ( 2006).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จุดเน้นของวรรณคดี SVAR ได้รับกระแสตอบรับวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อผิดพลาดต่างแยกส่วนประกอบ มีจุดมุ่งหมายของการประมาณค่าเวลาของผลกระทบของนโยบายการเงิน ราคาน้ำมัน หรือเทคโนโลยีแรงกระแทกบนผลผลิต และอัตราเงินเฟ้อ และบริษัทฯแรงกระแทกความสำคัญของคำอธิบายที่เป็นไปได้ของการคาดการณ์ผิดพลาดต่างฮอลิซันส์แตกต่างกัน โดยทั่วไปตัวอย่างเช่นดำเนินการกับแบบเดียวข้อมูลจำเพาะและความไม่แน่นอนที่สุดเฉพาะพารามิเตอร์จะนำมาพิจารณา (สถาปัตยกรรม 1998)เมื่อเร็ว ๆ นี้ปัญหาของแบบจำลองความไม่แน่นอน และผลของการตอบสนองแรงกระตุ้นจากการวิเคราะห์และการคาดการณ์ ได้รับรู้ ทฤษฎีและแนวทางคลาสสิกแบบและได้รับการพิจารณาพารามิเตอร์ความไม่แน่นอน เริ่มต้น แบบจำลอง VAR ทฤษฎีได้พัฒนาเพื่อใช้ในการคาดการณ์เป็นกระบวนการสูญเสียประสิทธิภาพในกรณีของสูงมิติแบบจำลอง VAR (Doan, Litterman และเดอะ ซิมส์ 1984 และ Litterman, 1985) ที่มีการระบุปัญหาของความไม่แน่นอนของแบบจำลองใน cointegrating VARs ในการ์ LeePesaran และชิน (2003b, 2006), และ Strachan และ van Dijk (2006)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โฟกัสของวรรณกรรม SVAR ที่ได้รับในการวิเคราะห์กระตุ้นการตอบสนองและการคาดการณ์
การสลายตัวแปรปรวนผิดพลาดโดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินรายละเอียดช่วงเวลาของผลกระทบของ
นโยบายการเงินที่ราคาน้ำมันหรือแรงกระแทกเทคโนโลยีในการส่งออกและอัตราเงินเฟ้อและที่ได้รับ
ความสำคัญของเหล่านี้ แรงกระแทกเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาดการคาดการณ์ความแปรปรวนที่
ไกลโพ้นที่แตกต่างกัน โดยปกติการวิเคราะห์ดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความเคารพแบบเดียว
คุณสมบัติและความไม่แน่นอนที่พารามิเตอร์เท่านั้นส่วนใหญ่จะถูกนำเข้าบัญชี (Kilian, 1998).
เมื่อเร็ว ๆ นี้ปัญหาของความไม่แน่นอนรูปแบบและผลกระทบของการกระตุ้นการตอบสนอง
การวิเคราะห์และการพยากรณ์, ได้รับการยอมรับ วิธีการแบบเบย์คลาสสิกและการจำลอง
และความไม่แน่นอนพารามิเตอร์ได้รับการพิจารณา ในขั้นต้นรุ่น VAR คชกรรมถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพยากรณ์เป็นขั้นตอนการหดตัวที่มีประสิทธิภาพในกรณีของสูง
รุ่น VAR มิติ (ทิด Litterman และซิมส์ปี 1984 และ Litterman, 1985)
ปัญหาของความไม่แน่นอนในรูปแบบ cointegrating VARs ได้รับการแก้ไขในการ์เร็ตลี
Pesaran และชิน (2003b, 2006) และ Strachan และรถตู้ Dijk (2006)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โฟกัสของวรรณกรรมในการตอบสนองที่ได้รับในการวิเคราะห์ผลตอบสนองอิมพัลส์ และพยากรณ์ความแปรปรวน
สลายข้อผิดพลาด กับจุดประสงค์ของการประมาณเวลาโปรไฟล์ของผลกระทบของ
นโยบายการเงิน , ราคาน้ํามัน หรือ กระแทกเทคโนโลยีผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ และอนุพันธ์
เทียบความสำคัญของการกระแทกเหล่านี้เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้ของพยากรณ์ความแปรปรวนที่
ขอบฟ้าที่แตกต่างกันการวิเคราะห์โดยทั่วไปดังกล่าวเป็นไปด้วยความเคารพเป็นสเปคแบบเดี่ยวและที่ที่สุดเพียง
ค่าความไม่แน่นอนจะเข้าบัญชี ( เลี่ยน , 1998 ) .
มากขึ้นเมื่อเร็ว ๆนี้ปัญหาของความไม่แน่นอนของรูปแบบและความหมายของมันสำหรับแรงกระตุ้นการตอบสนองเชิง
และการพยากรณ์ , ได้รับการยอมรับ คชกรรมแบบคลาสสิกและแบบ
และความไม่แน่นอนพารามิเตอร์ได้รับการพิจารณาตอนแรกแบบ var เบย์ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการพยากรณ์
เป็น กระบวนการที่มีประสิทธิภาพการหดกรณีสูง
มิติวาร์รุ่น ( ดวน litterman และซิมส์ ปี 1984 และ litterman , 1985 )
ปัญหาความไม่แน่นอนในรูปแบบเชิง VARs ได้รับการ addressed ใน Garrett , ลี ,
pesaran และชิน ( 2003b , 2006 ) , และ Strachan และ Dijk รถตู้ ( 2006 )