we show that the mean-shortfall opt

we show that the mean-shortfall optimization problem, unlike mean-VaR, can be solved efficiently as a convex optimization problem, While the sample mean-shortfall portfolio optimization problem can be solved very efficiently as a linear optimization problem

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แสดงว่า ปัญหากรณีหมายถึงเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ย-VaR สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพนูน ในขณะที่ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพผลงานกรณีหมายความว่าตัวอย่างสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราแสดงให้เห็นว่าหมายถึงความขาดแคลนปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพแตกต่างจากค่าเฉลี่ย-Var, สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพนูนในขณะที่ตัวอย่างหมายความว่าขาดแคลนปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานที่จะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเป็นปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเส้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราแสดงให้เห็นแล้วว่าหมายถึงปัญหาความขาดแคลนเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า var , สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพ นูน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างผลงานประเภทที่เหมาะสมปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเส้น