X that represents loss from an investment portfolio over a fixed period of time. A negative value for X indicates gains. Given a probability level α, α-VaR of the random variable X is given by the following relation:
X ที่แสดงขาดทุนจากพอร์ตการลงทุนที่ผ่านระยะเวลา Aค่า X เป็นค่าลบบ่งชี้กำไร กำหนดความน่าจะเป็นαระดับ α-VaR ของการสุ่มตัวแปร X ถูกกำหนด โดยความสัมพันธ์ต่อไปนี้:
X ที่แสดงให้เห็นถึงผลขาดทุนจากพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาคงที่ของเวลา ค่าลบสำหรับ X บ่งชี้กำไร รับαระดับความน่าจะเป็นα-Var ของสุ่ม ตัวแปร X จะได้รับจากความสัมพันธ์ต่อไปนี้:
X ที่เป็นขาดทุนจากพอร์ตการลงทุนกว่าระยะเวลาคงที่ของเวลา เป็นค่าลบ x แสดงกำไร ได้รับαความน่าจะเป็นระดับแอลฟาของแบบสุ่ม , วารตัวแปร x จะได้รับจากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้