Whatever the reasons, it seems clea

Whatever the reasons, it seems clear that there is some sell in May and go away anomaly
eect in the US and other equity markets. Getting double or triple nal with less standard
deviation risk and a higher Sharpe ratio suggests that the strategy adds value. Given tax
considerations, implementation of this could be by shorting index futures which is simpler
than exiting equity positions.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดูเหมือนชัดเจนว่า ไม่มีขายในเดือนพฤษภาคม และไปผิดปกติเก็บเหตุผลใดอี ect ในสหรัฐอเมริกาและส่วนอื่น ๆ ของตลาด รับคู่ หรือสาม nal มาตรฐานน้อยความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงและอัตราส่วน Sharpe สูงแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า กำหนดภาษีพิจารณา การดำเนินการนี้อาจจะ โดย shorting เจอร์สซึ่งทำได้ง่ายขึ้นกว่าการออกจากตำแหน่งส่วน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไม่ว่าเหตุผลที่ดูเหมือนว่าชัดเจนว่ามีขายบางส่วนในเดือนพฤษภาคมและหายไปผิดปกติ
E? ect ในสหรัฐอเมริกาและตลาดทุนอื่น ๆ ได้รับสองหรือสาม NAL มาตรฐานน้อย
ความเสี่ยงและค่าเบี่ยงเบนอัตราส่วนชาร์ปสูงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่จะเพิ่มมูลค่า ภาษีที่ได้รับ
การพิจารณาการดำเนินการนี้อาจจะโดย shorting ฟิวเจอร์สดัชนีซึ่งจะง่าย
กว่าออกจากตำแหน่งผู้ถือหุ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เหตุผลอะไรก็ตาม ดูเหมือนจะชัดเจนว่ามีขายในบางส่วนอาจไปมิติeect ในสหรัฐฯ และตลาดหุ้นอื่น ๆ ได้รับสองหรือสาม นัล กับมาตรฐานน้อยส่วนความเสี่ยงและอัตราส่วนชาร์ปที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์เพิ่มมูลค่า ได้รับภาษีการใช้นี้อาจจะโดย shorting ฟิวเจอร์สดัชนีซึ่งจะง่ายกว่ากว่าที่ออกจากตำแหน่งหุ้น