We document that proxies for market

We document that proxies for market expectations of the components that are based on measures of historical serial- and cross-dependencies are substantially more accurate than random-walk proxies.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราเอกสารที่ผู้รับมอบฉันทะสำหรับการคาดการณ์ของตลาดของชิ้นส่วนที่อยู่บนพื้นฐานของมาตรการทางประวัติศาสตร์แบบอนุกรมและข้ามอ้างอิงมีมากขึ้นถูกต้องกว่าผู้รับมอบฉันทะสุ่มเดิน.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราเอกสารมอบฉันทะนั้นสำหรับความคาดหวังของตลาดของส่วนประกอบที่ขึ้นอยู่กับมาตรการของประวัติศาสตร์ประจำ - และขนขึ้น ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดินสุ่มผู้รับมอบฉันทะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราเอกสารที่ผู้รับมอบอำนาจสำหรับความคาดหวังตลาดของส่วนประกอบที่เป็นไปตามมาตรการของทางประวัติศาสตร์ Serial - และโพรเซสมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างมากกว่าผู้รับมอบอำนาจแบบสุ่มเดินไปถึงได้